TEORIA DELL’ INFORMAZIONE

Dott.ssa Daniela Sonedda

 

Crediti formativi (6 CFU)

Obiettivi formativi

 

Il corso si propone di descrivere la scelta razionale in condizioni di interazione strategica caratterizzata da asimmetrie informative. A questo scopo vengono illustrati gli strumenti principali che consentono di rappresentare tali scelte. Infine si analizzeranno alcune applicazioni economiche rilevanti in tema di teoria dell’impresa e teoria dei contratti .

 

Programma dettagliato del corso

1.      I principi di base dell'economia dell’informazione

2.      Economia del rischio e asimmetrie informative: Cap. 13 (LC)

3.      Il modello Diamond 1984 Cap 7 Par 7.2 (B)

4.      Il modello Diamond - Dybvig Cap 7 Par 7.3 (B)

5.      L’azzardo morale e il contratto principale-agente: Cap. 2 (NS)

6.      L'evidenza empirica sui contratti: Cap. 2 (NS)

7.      I limiti del modello di agenzia: Cap. 2 (NS)

8.      I contratti incentivanti con più agenti:  Cap 3. (NS)

9.      I problemi di misurazione della performance e le distorsioni contrattuali: Cap 3. (NS)

10.  La selezione avversa: Cap. 5 Par 5.1(NS)

11.  La dipendenza della qualità dal prezzo: Cap 5 Par. 5.2.2 (NS)

12.  Il razionamento del credito Cap 5 Par 5.3.2 (NS) e Cap 7.4 (B)

Libri di testo consigliati

·        A. Nicita e V. Scoppa, Economia dei Contratti, Carocci, 2005: Capitoli 2, 3 e 5

 

 

 

Capitoli

·        R. G. Lipsey e K. A. Chrystal, Economia, seconda edizione, Zanichelli, 2006: CAPITOLO 13

·        A. Baglioni, “Informazione e incertezza nella teoria finanziaria”, Hoepli, CAPITOLO 7

 

Diamond (1984) “Financial Intermediation and Delegated Monitoring” Review of Economic Studies, 51, pp.393-414

Diamond-Dybvig (1983), “Bank runs, deposit insurance and liquidity” Journal of Political Economy, vol 91, pp. 401-419.

Economic Quarterly—Volume 93, Number 2—Spring 2007—Pages 189–200

Banks and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the Diamond-Dybvig Model

 

Financial Intermediation as Delegated Monitoring: A Simple Example

Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly Volume 82/3 Summer 1996 51