Przejdź do głównej zawartości
Panel boczny
Strona główna
Siti D.I.R.
DIR Didattica in Rete
Archivio DIR A.A. 2003/2004 - 2022/2023
Esami DIR
Alta Formazione
Corsi CRIMEDIM
Corsi SIMNOVA
European Master in Disaster Medicine
Orientamento e Progetti Scuole
Meeting, Progetti di Ricerca, Conferenze e Workshop
Supporto
Aiuto DIR
Domande Frequenti (F.A.Q.)
Gestione password UPO
Guide agli strumenti del DIR
Więcej
Polski (pl)
Deutsch (de)
English (en)
Español - Internacional (es)
Français (fr)
Italiano (it)
Polski (pl)
العربية (ar)
Default font
EasyReading
Open Dyslexic
Jesteś zalogowany jako gość
Zaloguj się
Strona główna
Siti D.I.R.
Minimalizuj
Rozwiń
DIR Didattica in Rete
Archivio DIR A.A. 2003/2004 - 2022/2023
Esami DIR
Alta Formazione
Corsi CRIMEDIM
Corsi SIMNOVA
European Master in Disaster Medicine
Orientamento e Progetti Scuole
Meeting, Progetti di Ricerca, Conferenze e Workshop
Supporto
Minimalizuj
Rozwiń
Aiuto DIR
Domande Frequenti (F.A.Q.)
Gestione password UPO
Guide agli strumenti del DIR
Rozwiń wszystko
Zwiń wszystko
Otwórz indeks kursu
Otwórz szufladę bloków
2025/2026 - Quantitative Finance : Algorithmic Trading (Dr. Roberto Maria Caloi)
Papers
Papers
Wymagania zaliczenia
Pobierz folder
Arbitrage under power..pdf
Estimation of ornstein-uhlenbeck process using ultra-high-frequency.pdf
High-frequency trading in a limit order book Avellaneda Stoikov.pdf
Momentum_and_TrendFiltering.pdf
Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainty Ho and Stoll.pdf
Review of statistical arbitrage, cointegration, and multivariate.pdf
RzayevEtal2023JFMTheMarketQualityImplications.pdf
The Journal of Finance - September 1984 - ROLL - A Simple Implicit Measure of the Effective Bid‐Ask Spread in an Efficient.pdf
